Konfuzja wynika z paru funkcji słowa "lo", które może być zaimkiem osobowym męskim i nijakim, rodzajnikiem nijakim jak również pełnić kilka innych funkcji. Co do zagadnienia, o które ci chodzi, jesli masz wątpliwości na kierunku polski-hiszpański to zawsze staraj się przekształcić po polsku na pełne zdanie. Bo ewolucja naszego języka spowodowała, że zazwyczaj opuszcza się zaimek wskazujący "to" a w hiszpańskim jest konieczny.
Dla przykładu:
"Rób (to) co chcesz!" - mozliwe 2 formy
ale ewidentne
"Rób to na co masz ochotę" - tylko jedna forma
Zdanie, które podajesz jest źle napisane. Po pierwsze w hiszpańskim nie stosujemy przecinka przed "que" bo jesli go zastosujesz to zmieniasz znaczenie całego zdania, a raczej tworzysz DWA zdania- stąd potrzebny jest łącznik "lo" który logicznie odnosi jedną część do drugiej. Po drugie jest różnica pomiedzy "No sé..." a "No lo sé" - jedno to zwrot, takie wahanie/niepewność z odpowiednią intonacją a drugie znaczy "Nie wiem (tego)". Druga część też zmienia sens bo jako osobne zdanie pyta co jest do zrobienia.
Różnica :
"No sé...?Qué hago aquí?" = Czy ja wiem...[Sam nie wiem.../No nie wiem...] Co robię tutaj? [Co mam tu zrobić?]
"No sé lo que hago aquí." = Nie wiem (nie pojmuję TEGO) co (ja) tu (w ogóle) robię.
W drugiej części mylisz bezokolicznik z formą osobową czasownika.